Data Quality Specialist – Risk Models

In breve

Il ruolo di **Data Quality Specialist, Risk Models** è inserito nel team Risk Models di Capogruppo, una delle più grandi realtà bancarie private e indipendenti d’Italia, con una storia di 450 anni. Il gruppo si occupa di costruire un ecosistema finanziario sostenibile, sviluppando modelli per la gestione di rischi di credito sempre più complessi e integrando nuove tecnologie. Il candidato lavorerà all’intersezione tra dati, normativa CRR III, rischio di credito e intelligenza artificiale, contribuendo direttamente all’evoluzione dei modelli e dei processi di data quality. Le attività quotidiane includono la coordinazione e l’esecuzione di raccolta, analisi e controllo della qualità dei dati impiegati per lo sviluppo e la ricalibrazione dei modelli di rischio di credito. Si progettano e si applicano controlli di completezza, coerenza e correttezza per le basi dati relative a PD, LGD ed EAD, si gestiscono anomalie, si definiscono azioni correttive e si producono report e documentazione di supporto. Inoltre, il ruolo prevede la governance dei processi di Data Management e Data Quality in ambito AIRB, la collaborazione con le funzioni IT per l’evoluzione delle regole di data quality e l’automazione dei controlli mediante tecnologie di intelligenza artificiale generativa e LLM. Il profilo richiesto prevede una laurea magistrale in discipline quantitative, economiche, informatiche o ingegneristiche e almeno tre anni di esperienza in Data Quality, Data Management o Data Governance, preferibilmente nel settore bancario, finanziario o nella consulenza. È indispensabile la capacità di definire, eseguire e monitorare controlli di qualità del dato, nonché la conoscenza di almeno uno tra SQL, SAS o Python. Sono richieste solide competenze nei concetti di Data Management e Governance, esperienza nella collaborazione con le funzioni IT e la capacità di organizzare le attività in autonomia, con attenzione al dettaglio, problem solving e proattività. Sono considerati un plus la conoscenza della normativa prudenziale bancaria (CRR III, EBA Guidelines), del framework AIRB e dei parametri di rischio PD, LGD, EAD, la familiarità con le architetture dati bancarie, la padronanza di strumenti di reporting e data visualization e l’esperienza nella redazione di documentazione metodologica e operativa. Il lavoro è svolto in modalità ibrida, con smart working fino a 13 giorni medi mensili, presso la sede di Milano, in un ambiente che valorizza l’innovazione, il miglioramento continuo e il benessere dei dipendenti. Cosa richiede la posizione: - Laurea magistrale in discipline quantitative, economiche, informatiche o ingegneristiche - Almeno 3 anni di esperienza in Data Quality, Data Management o Data Governance - Conoscenza di SQL o SAS o Python - Buona conoscenza di concetti e processi di Data Management e Governance - Esperienza di collaborazione con funzioni IT per regole di Data Quality - Capacità di organizzare e pianificare attività in autonomia - Interesse per IA Generativa e Large Language Models - Plus: conoscenza normativa CRR III ed EBA Guidelines - Plus: conoscenza framework AIRB e parametri PD, LGD, EAD - Plus: familiarità con architetture dati bancarie - Plus: competenza in strumenti di reporting e data visualization - Plus: esperienza nella redazione di documentazione metodologica e operativa